Die Korrelation misst den Zusammenhang zwischen 2 Variablen, beispielsweise zwischen zwei Aktien oder einer Aktie und einem Index (bzw. zur Branche/Sektor).
Mittels des Korrelationskoeffizient erhält man eine Aussage darüber, ob ein Zusammenhang der Kursverläufe der beiden Variablen besteht. Der Korrelationskoeffizient kann zwischen +1 (totaler Gleichlauf) und -1 ( total gegeneinander gerichtet) schwanken, ein Korrelationskoeffizient von 0 sagt aus, daß zwischen den Kursverläufen der beiden Variablen überhaupt kein Zusammenhang besteht.
Der Korrelationskoeffizient wird für einen Zeitraum von 30 und 250 Tagen berechnet. Die Korrelation bildet in der Portfoliozusammensetzung eine wichtige Rolle, da man durch Aufteilung des Vermögens auf wenig korrelierende Aktien das so genannte unsystematische Risiko weitestgehend eliminieren kann und somit eine Risikoreduktion erzielt.
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